¿Cómo son los sistemas que desarrollamos?

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Al desarrollar nuestros sistemas buscamos que tengan la máxima regularidad posible en sus resultados, y por tanto que tengan series de pérdidas contenidas acordes a cada mercado. Buscamos simplicidad en los códigos de los sistemas, pero conteniendo lo justo y necesario para el buen funcionamiento de los mismos.

Básicamente empleamos patrones históricos de cada mercado y muy pocos indicadores. Casi todos nuestros sistemas son intradiarios, es decir, no dejan posiciones abiertas tras el cierre de sesión.

Somos el 2º desarrollador con mayor número de sistemas disponibles, tenemos un amplio abánico que incluye:

Sistemas de mañana: comienzan su operativa en las primeras horas de la mañana, siguiendo los movimientos de los propios mercados europeos.

Sistemas de tarde: comienzan su operativa después de la apertura de Nueva York a las 3:30 de la tarde, se aprovechan los movimientos de los mercados americanos y el impulso que estos contagian a los mercados europeos.

Sistemas europeos: disponemos de sistemas que operan en el Futuro del DAX, Eurostoxx, IBEX, CAC y AEX.

Sistemas americanos: operan en el Futuro Mini Russell 2000, Mini S&P MidCap 400 y Futuros de divisas como el euro/dólar y franco-suizo/dólar.

Sistemas de tendeciales: son la mayoría, operan a favor de las tendencias que ofrece el mercado.

Sistemas anti-tendenciales: operan en contra de la tendencia cuando esta falla.

Puede ver nuestros sistemas en Todobolsa.com, llevamos más de 10 años investigando y desarrollando sistemas de trading para nuestros clientes y fuimos pioneros en el análisis de carteras formadas por varios sistemas para diversificar la inversión.

¿Por qué trading algorítmico o automático?

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Los sistemas de trading algorítmico o automático nacen porque es frecuente ver inversores que se
equivocan repetidamente al operar de forma manual o discreccional, o con una estrategia equivocada, convencidos de que su operativa es buena, sin embargo si se parasen a analizar a fondo su estrategia, se darían cuenta que a medio plazo no está clara la posibilidad de ganar. Con esto no estamos diciendo que todos los inversores que operan manualmente fracasan, pero sí pensamos que son mayoría.

Un sistema de trading automático se basa en una estrategia para operar que podemos programarla, lo cual nos permite analizar rapidamente todo su histórico. Deben emplearse estrategias que avaladas por el método de trabajo seguido, ofrezcan una probabilidad positiva de resultar ganadoras en mercado real.

Los sistemas de trading automático evitan el principal problema de los traders: la indisciplina. Los sistemas ejecutan los stops de pérdidas y beneficios cuando y donde están preestablecidos.

Evitan por completo las emociones a la hora de tomar decisiones, los sistemas de trading carecen de sentimientos, son 100% objetivos, fríos y calculadores. Operan en los mercados sin intervención humana, siguiendo estrategias que deben haber sido certificadas como históricamente ganadoras.

Comodidad, ya no es necesario permanecer toda la sesión pendiente de la pantalla haciendo un seguimiento continuo del mercado y de las órdenes.

Eficiencia, se evitan malas ejecuciones, errores a la hora de mandar una orden a su broker, los deslizamientos por el envío tardío de una señal, etc…

Menores costes, si el sistema está alojado en la plataforma al efecto de un broker, no es necesario disponer de infraestructura alguna por parte del cliente, pudiendo así evitar los costes de conexión a los mercados en tiempo real.

Diversificación, la concentración de toda nuestra capacidad inversora en un mismo producto o en niveles de riesgo similares no es conveniente y puede evitarse. Con la automatización de sistemas podemos operar de manera simultánea en distintos mercados y horarios, combinando distintos sistemas que hayan sido ganadores en el pasado, pero que se hayan comportado de forma poco correlacionada. Esto es, diversificación.

¿Quiénes somos?

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Mi nombre es Miguel Sánchez, soy Ingeniero Industrial, desarrollador de sistemas de trading y Director de Todobolsa.com. Somos un equipo dinámico e independiente formado por 3 desarrolladores profesionales.

En el pasado trabajé como Ingeniero en diversas empresas, pero siempre estuve en contacto con el mundo de la Bolsa y operaba con accciones de manera discreccional. Más tarde comenzé a operar con derivados por sus ventajas, pero también sus riesgos me llevaron pronto a desarrollar mis primeros sistemas de trading.

En el año 2002 fuí uno de los primeros clientes de la actual plataforma de sistemas (TradingMotion), al poco tiempo iniciamos en Todobolsa nuestra actividad de investigación y desarrollo de sistemas de trading para productos derivados, con el objetivo de ofrecer rentabilidades lo más estables posibles a los inversores. Fuimos pioneros en el campo del análisis de carteras de sistemas y la diversificación, como parte fundamental de este tipo de inversión.

Futuro Mini Russell 2000 y sistemas automáticos

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En Todobolsa desde hace años hemos comprobado, a través de diversos indicadores, la conveniencia de la operativa en el Futuro Mini Russell 2000. Cotiza en el mercado ICE y lo hace en dólares. Su valor por punto es 100$ y su tick mínimo 0.1 (10$). Que cotize en dólares no representa inconveniente, ya que cualquier broker español especialista en derivados efectúa cada día en nuestra cuenta el cambio oficial de dólares a euros, normalmente sin comisiones.

En nuestra opinión es un futuro muy apropiado para la operativa con sistemas de trading, y tiene sus motivos que les expongo:

  • El Russell 2000 está compuesto por los 2.000 valores o acciones de menor capitalización del Russell 3000. ICE lo define como “El índice Russell 2000 es el referente para la medición del rendimiento del segmento de baja capitalización del universo de acciones en USA”. La mayoría de los índices hace lo contrario, toma el grupo de valores de mayor capitalización. Todos sabemos que los valores de menor capitalización tienen movimientos más fuertes en el precio, mayores vaivenes en su cotización que los de mayor capitalización o bluechips, que normalmente son más suaves en sus oscilaciones. A menudo esto confiere al Mini Russell 2000 mayor volatilidad, tendencia y rango de oscilaciones que la mayoría de los futuros sobre índices. Lógicamente a la mayoría de los sistemas de trading les beneficia precisamente esto, que haya movimiento en el mercado, y les perjudica la lateralidad. En muchas sesiones en que todos los índices estan laterales y los sistemas de trading pierden, el Mini Russell 2000 se permite un rango de movimiento suficiente para que un sistema obtenga beneficios. 
  • El “alto” valor por punto (100$) del Mini Russell 2000, es apropiado para un sistema de trading, ya que estos necesitan un valor por punto elevado para reducir el gasto en comisiones en proporción a los beneficos. En otros futuros americanos de menor valor por punto (por ej. Mini S&P 500 y Mini Nasdaq) nos encontramos, por tanto, con menores beneficios históricos y las mismas comisiones, ya que los brokers suelen tener igual o similar comisión para estos que para el Mini Russell 2000. En este sentido también es ventajoso el Futuro Mini S&P MidCap 400 con 100$ de valor por punto.

En Todobolsa llevamos más de 10 años investigando y desarrollando sistemas de trading para nuestros clientes. Disponemos de diversos sistemas para Mini Russell 2000, como es el Orion 1271 MR, además fuimos pioneros en el análisis de carteras formadas por varios sistemas para diversificar la inversión. Consideramos fundamental la correcta diversificación de una cartera, requiere tener en cuenta no solo el beneficio total y la máxima serie de pérdidas, sino además diversos factores de cierta complejidad.