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Todos los sistemas – Marzo 2016

Todos los sistemas en Marzo 2016.

A continuación le mostramos los mejores sistemas de todos los desarrolladores, clasificados por rentabilidad en los últimos 12 meses y que tengan al menos 12 meses de operativa real o auditada. Los resultados más valiosos y significativos de un sistema, son los que ha obtenido en operativa real o auditada. Puede verlos desde nuestra web pulsando este enlace y ordenarlos por diferentes criterios pulsando sobre los títulos de las columnas, elegir el período que desea visualizar, período auditado, su perfil de riesgo apropiado, así como elaborar y probar sus propias carteras de sistemas.

Puede comprobar como en la lista aparecen diversos sistemas de Todobolsa como son Hercules_1372 MR, Detroit A1 Mini DowOrion_3021 DAXOrion_1271 MR, Hermes_1391 MR, Orion_1271 MR -0.1Detroit A1 Mini RussellHermes 15 CAC S/L y Hercules_1371 MR.

Contacte con  nosotros para más información o cualquier duda.

Resultados últimos 12 meses
Sistemas con al menos 12 meses de operativa real o auditada

Sistema Tipo Peor DrawDown Capital Inicial (€) Beneficio Neto (€) Rent. % Anualizada
Hercules_1372 MR Intra -2.914 6.603 18.718 281,9
BoloniaV1r1_A DAX Intra -6.418 14.655 31.036 210,6
Detroit A1 Mini Dow Intra -1.313 2.653 5.441 204
Orion_3021 DAX Intra -13.796 18.296 33.230 180,6
BoloniaV1r1 DAX Intra -9.693 20.055 35.387 175,5
Orion_1271 MR Intra -4.153 11.261 14.104 124,6
LAG_EUROFX_8 Intra -5.395 21.889 26.865 122,1
Thule v2 DAX Cont -29.325 52.025 62.585 119,6
Joseja AEX 24 Cont -7.406 16.702 19.971 118,9
Thule 1.1 DAX Cont -20.992 43.692 52.163 118,7
Overflow AEX 15 Cont -5.239 37.467 43.050 114,3
Hermes_1391 MR Intra -2.344 9.338 10.701 114
AgoraDax 1m Intra -8.694 15.294 17.457 113,5
Medina Bund Cont -3.302 6.644 7.239 108,4
MagicBreak Nasdq 15 Intra -3.433 5.995 6.395 106,1
Orion_1271 MR -0.1 Intra -3.817 12.071 12.485 102,9
Detroit A1 Mini Russell Intra -2.391 7.829 7.977 101,3
BoloniaDaxV1 13 Intra -12.318 21.350 21.283 99,1
Hermes 15 CAC S/L Intra -1.268 2.567 2.475 95,9
OMicron4Euro Intra -1.914 5.334 5.119 95,4
Hercules_1371 MR Intra -3.561 9.235 8.817 95
Avalon_P9 AEX 60? Cont -5.706 15.523 14.723 94,3
BoloniaV2 MR 5 Intra -3.805 10.361 9.805 94,1
Seta Dax 1m Cont -5.551 28.251 24.297 85,5
Medina Bund 2 Cont -3.916 8.553 7.188 83,6
185 – PlayPlus DAX 2 Intra -10.935 15.974 13.346 83,1
Mini Crude Clock Intra -1.686 3.742 3.100 82,4
RNTF MiniRussell 5 Intra -2.076 5.920 4.870 81,8
BoloniaV1r2_A DAX Intra -12.468 26.101 21.170 80,7
OMicron3Euro Intra -2.197 6.646 5.382 80,5
Zhar 1.2 DAX Cont -29.444 54.839 44.288 80,3

Sistema Detroit 6021 Dax

En esta ocasión analizamos a el nuevo sistema Detroit 6021 Dax, que ya está disponible para su operativa totalmente automatizada en los brokers autorizados (contacte para más información). Destaca por su gran potencial de beneficios y un contenido drawdown o peor serie de pérdidas. Su capital incial o necesario para su funcionamiento es de 22.178 euros (con perfil de riesgo 1).

El Detroit ha sido desarrollado por Todobolsa y es de tipo intradiario, sistema de avanzado diseño de tipo intradiario y tendencial, basado en soportes, resistencias y diversas variables de creación propia. Ha sido diseñado para dejar correr los beneficios y cortar las pérdidas lo antes posible, así como entrar en el mercado en las situaciones que ofrecen mayor potencial. Dispone de objetivo de beneficios y stop variables que se fijan en función de las condiciones particulares del momento. Sistema rentable y con drawdown contenido, así como resistente a condiciones de mercado adversas, que lo convierten en idóneo para operar en solitario o incorporarlo a cualquier cartera.

La versión Detroit 6021 Dax comienza su operativa por la mañana en el Futuro DAX, mercado muy apropiado para los sistemas de trading. Está disponible en operativa real desde Diciembre de 2015. Veamos ahora sus estadísticas en todo el histórico, desde Enero 2006:

detroit6021dax

El sistema arroja un beneficio neto de 223.681 euros, que supone una rentabilidad anualizada del 66,4 % sobre los 22.178 euros de capital incial para su funcionamiento (con perfil de riesgo 1). El peor DrawDown fué de -15.178 euros y la fiabilidad fué del 46,5 %.

Veamos ahora sus gráficos y estadísticas en los últimos 12 meses, los resultados mostrados ya tienen descontadas las comisiones y el deslizamiento generados por cada operación, así como las cuotas o licencias por el uso del sistema:

detroit6021dax-2

El sistema ha obtenido un beneficio neto de 67.452 euros, lo que supone una rentabilidad anual del 303 % sobre los 22.178 euros de capital incial o necesario para su funcionamiento con perfil de riesgo 1. El sistema se puede emplear con perfil menos arriesgado asignándole un valor mayor de 1, lo que equivale a emplearlo con un capital mayor para su funcionamiento.

El peor DrawDown en los últimos 12 meses fué de -12.596 euros. La fiabilidad fué del 51,4 %, es decir el 51,4 % de las operaciones que realizó fueron positivas. El sistema destaca por ser uno de los de mayor beneficio en 2015 dentro del catálogo de TradingMotion.

En Todobolsa llevamos 14 años investigando y desarrollando sistemas de trading para nuestros clientes. Pueden ver más detalles del sistema y sus resultados mensuales en Detroit 6021 Dax, estamos a su disposición para cualquier consulta.

Sistemas Todobolsa – Marzo 2016

Sistemas Todobolsa en Marzo 2016.

A continuación le mostramos los mejores sistemas desarrollados por TodoBolsa clasificados por rentabilidad en los últimos 12 meses. Puede verlos desde nuestra web pulsando este enlace y ordenarlos por diferentes criterios pulsando sobre los títulos de las columnas, elegir el período que desea visualizar, su perfil de riesgo apropiado, etc.

Contacte con nosotros para más información o cualquier duda.

Últimos 12 meses

Sistema Detroit A1 Mini Russell

En esta ocasión analizamos a fondo el nuevo sistema Detroit A1 Mini Russell, que ya está disponible para su operativa totalmente automatizada en los brokers autorizados (contacte para más información). Destaca por su bajo drawdown o peor serie de pérdidas, así como su bajo capital incial o necesario para su funcionamiento, de solo 3.984 euros (con perfil de riesgo 1).

El Detroit ha sido desarrollado por Todobolsa y es de tipo intradiario (cierra todas sus posiciones antes del fin de sesión), sistema de avanzado diseño de tipo intradiario y tendencial, basado en soportes, resistencias y diversas variables de creación propia. Ha sido diseñado para dejar correr los beneficios y cortar las pérdidas lo antes posible, así como entrar en el mercado en las situaciones que ofrecen mayor potencial. Dispone de objetivo de beneficios y stop variables que se fijan en función de las condiciones particulares del momento. Sistema rentable y con drawdown contenido, así como resistente a condiciones de mercado adversas, que lo convierten en idóneo para operar en solitario o incorporarlo a cualquier cartera.

La versión Detroit A1 Mini Russell comienza su operativa por la tarde en el Futuro Mini-Russell (TFS) americano, mercado muy apropiado para los sistemas de trading. Está disponible en operativa real desde Abril 2014.

Veamos sus gráficos y estadísticas en los últimos 12 meses, los resultados mostrados ya tienen descontadas las comisiones y el deslizamiento generados por cada operación, así como las cuotas o licencias por el uso del sistema:

detroitA1mr-1

El sistema ha obtenido un beneficio neto de 10.293 euros, lo que supone una rentabilidad anual del 258,38 % sobre los 3.984 euros de capital incial o necesario para su funcionamiento con perfil de riesgo 1. El sistema se puede emplear con perfil menos arriesgado, sencillamente asignándole un capital mayor para su funcionamiento.

El peor DrawDown (máxima serie de pérdidas) en los últimos 12 meses fué de solo -2.011 euros. La fiabilidad fué del 47,83 %, es decir el 47,83 % de las operaciones que realizó fueron positivas. El beneficio medio de las operaciones positivas fué de +475 euros, frente al de las negativas de -274 euros.

Este sistema destaca por su bajo drawdown o peor serie de pérdidas, así como su bajo capital incial o necesario para su funcionamiento. Veamos ahora sus estadísticas en todo el histórico, desde Enero 2008:

detroitA1mr-2

El sistema arroja un beneficio neto de 52.852 euros, que supone una rentabilidad anualizada del 209,55 % sobre los 3.984 euros de capital incial para su funcionamiento (con perfil de riesgo 1). El peor DrawDown fué de -2.784 euros. La fiabilidad fué del 47,25 %.

Remarcamos que se trata de un sistema que necesita poco capital para su funcionamiento, y además su licencia de uso es más barata que otros sistemas. El sistema ha comenzado su operativa real en Abril de 2014. Los datos anteriores a esa fecha son teóricos o simulación de los resultados que se habrían producido en el pasado. Esta simulación se realiza fielmente con gráficos reales del mercado y descontando todas las comisiones y deslizamientos generados por cada operación, así como las licencias por el uso del sistema.

En Todobolsa llevamos más de 10 años investigando y desarrollando sistemas de trading para nuestros clientes. Pueden ver más detalles del sistema y sus resultados mensuales en Detroit A1 Mini Russell, estamos a su disposición para cualquier consulta.

Nuevo sistema Hercules 1372 MR

En este artículo analizamos a fondo el nuevo sistema Hercules 1372 MR, que ya está disponible para su operativa totalmente automatizada en los brokers autorizados (contacte para más información).

El Hercules ha sido desarrollado por Todobolsa y es de tipo intradiario (cierra todas sus posiciones antes del fin de sesión), sistema de avanzado diseño que para tomar sus decisiones utiliza soportes, resistencias, volatilidad, tendencia y diferentes filtros, con el fin de entrar en el mercado cuando las condiciones son óptimas. Se caracteriza por el empleo de objetivo de beneficios variable. Es un sistema idóneo para incorporarlo a cualquier cartera.

El Hercules 1372 MR opera por la tarde en el futuro americano Mini Russell 2000 (TFS), mercado muy apropiado para los sistemas de trading tal como exponemos en un articulo anterior.

Veamos sus gráficos y estadísticas en los últimos 12 meses, los resultados mostrados ya tienen descontadas las comisiones y el deslizamiento generados por cada operación, así como las cuotas o licencias por el uso del sistema:

hercules1372mr-1

El sistema ha obtenido un beneficio neto de 8.546 euros, lo que supone una rentabilidad anual del 129,42% sobre los 6.603 euros de capital incial o necesario para su funcionamiento con perfil de riesgo 1. El sistema se puede emplear con perfil menos arriesgado, sencillamente asignándole un capital mayor para su funcionamiento.

El peor DrawDown (máxima serie de pérdidas) en los últimos 12 meses fué de solo -2.521 euros. La fiabilidad fué del 51%, es decir el 51% de las operaciones que realizó fueron positivas. El beneficio medio de las operaciones positivas fué de +367 euros, frente al de las negativas de -245 euros.

Es de destacar que el sistema se encuentra en máximo histórico de beneficios, ya que su Drawdown actual es cero. Veamos ahora sus estadísticas en todo el histórico, desde Noviembre del 2001:

hercules1372mr-2

El sistema arroja un beneficio neto de 77.369 euros, que supone una rentabilidad anualizada del 94,20% sobre los 6.603 euros de capital incial para su funcionamiento (con perfil de riesgo 1). El peor DrawDown fué de -4.803 euros (en 2007). La mayoría de sus drawdown relevantes se situaron entre -3.000 y -3.500 euros. La fiabilidad fué del 45,31%.

Remarcamos que el sistema se encuentra en máximo histórico de beneficios, su Drawdown actual es cero. Les recordamos que el sistema acaba de incorporarse a la plataforma, por tanto no tiene todavía datos reales, los datos mostrados son teóricos o simulación de los resultados que se habrían producido en el pasado. Esta simulación se realiza fielmente con gráficos reales del mercado y descontando todas las comisiones y deslizamientos generados por cada operación, así como las licencias por el uso del sistema.

En Todobolsa llevamos más de 10 años investigando y desarrollando sistemas de trading para nuestros clientes. Pueden ver más detalles del sistema y sus resultados mensuales en Hercules 1372 MR, estamos a su disposición para cualquier consulta.

Sistema Orion 1271 MR

En este artículo analizamos a fondo el sistema Orion 1271 MR, ya que está ofreciendo muy buenos resultados desde el 07/02/2013 en que comenzó su operativa en cuentas reales y un buen número de clientes disfrutan de sus beneficios.

El Orión ha sido desarrollado por Juan Silvar (Todobolsa), es un sistema intradiario (cierra todas sus posiciones antes del fin de sesión) de tipo breakout, que realiza su entrada basándose en un indicador de diseño propio desarrollado con la intención de obtener una entrada temprana al mercado, procurando aprovechar los momentos con mayor potencial. Dispone de una entrada que le permite extraer buena parte del movimiento intradiario. Una vez dentro del mercado el sistema gestiona la posición atendiendo a las condiciones y expectativas particulares del momento.

Por otro lado y por lo general, cierra las pérdidas con rapidez, cosa que lo hace resistente a las rachas de pérdidas prolongadas debidas a condiciones de mercado adversas. Sistema sólido y apto para añadir a cualquier cartera de trading.

El Orion 1271 MR opera por la tarde en el futuro Mini Russell 2000, mercado muy apropiado para los sistemas de trading tal como exponemos en un articulo anterior.

Veamos sus gráficos y estadísticas en los últimos 12 meses, los resultados mostrados ya tienen descontadas las comisiones y el deslizamiento generados por cada operación, así como las cuotas o licencias por el uso del sistema:

orion1271mr-1

El sistema ha obtenido un beneficio neto de 5.776 euros, lo que supone una rentabilidad anual del 80% sobre los 7.231 euros de capital incial o necesario para su funcionamiento con perfil de riesgo 1. El sistema se puede emplear con perfil menos arriesgado, sencillamente asignándole un capital mayor para su funcionamiento.

El peor DrawDown (máxima serie de pérdidas) en los últimos 12 meses fué de solo -1.878 euros. La fiabilidad fué del 50%, es decir el 50% de las operaciones que realizó fueron positivas. El beneficio medio de las operaciones positivas fué de +426 euros, frente al de las negativas de -243 euros.

Es de destacar que el sistema se encuentra en máximo histórico de beneficios, ya que su Drawdown actual es cero. Veamos ahora sus estadísticas en todo el histórico, desde Abril del 2002:

orion1271mr-2

El sistema arroja un beneficio neto de 77.384 euros, que supone una rentabilidad anualizada del 91,96% sobre los 7.231 euros de capital incial para su funcionamiento (con perfil de riesgo 1). El peor DrawDown fué de -5.931 euros (entre 2005-2006). La mayoría de sus drawdown relevantes se situaron entre -2.500 y -3.000 euros. La fiabilidad fué del 45,17%.

Remarcamos que el sistema se encuentra en máximo histórico de beneficios, su Drawdown actual es cero. Les recordamos que los resultados reales del sistema se producen desde el 07/02/2013 en que comienza su operativa en cuentas reales. Los datos anteriores a esa fecha son teóricos o simulación de los resultados que se habrían producido en el pasado. Esta simulación se realiza fielmente con gráficos reales del mercado y descontando todas las comisiones y deslizamientos generados por cada operación, así como las licencias por el uso del sistema.

En Todobolsa llevamos más de 10 años investigando y desarrollando sistemas de trading para nuestros clientes. Pueden ver más detalles del sistema y sus resultados mensuales en Orion 1271 MR, estamos a su disposición para cualquier consulta.

¿Cómo son los sistemas que desarrollamos?

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Al desarrollar nuestros sistemas buscamos que tengan la máxima regularidad posible en sus resultados, y por tanto que tengan series de pérdidas contenidas acordes a cada mercado. Buscamos simplicidad en los códigos de los sistemas, pero conteniendo lo justo y necesario para el buen funcionamiento de los mismos.

Básicamente empleamos patrones históricos de cada mercado y muy pocos indicadores. Casi todos nuestros sistemas son intradiarios, es decir, no dejan posiciones abiertas tras el cierre de sesión.

Somos el 2º desarrollador con mayor número de sistemas disponibles, tenemos un amplio abánico que incluye:

Sistemas de mañana: comienzan su operativa en las primeras horas de la mañana, siguiendo los movimientos de los propios mercados europeos.

Sistemas de tarde: comienzan su operativa después de la apertura de Nueva York a las 3:30 de la tarde, se aprovechan los movimientos de los mercados americanos y el impulso que estos contagian a los mercados europeos.

Sistemas europeos: disponemos de sistemas que operan en el Futuro del DAX, Eurostoxx, IBEX, CAC y AEX.

Sistemas americanos: operan en el Futuro Mini Russell 2000, Mini S&P MidCap 400 y Futuros de divisas como el euro/dólar y franco-suizo/dólar.

Sistemas de tendeciales: son la mayoría, operan a favor de las tendencias que ofrece el mercado.

Sistemas anti-tendenciales: operan en contra de la tendencia cuando esta falla.

Puede ver nuestros sistemas en Todobolsa.com, llevamos más de 10 años investigando y desarrollando sistemas de trading para nuestros clientes y fuimos pioneros en el análisis de carteras formadas por varios sistemas para diversificar la inversión.

¿Por qué trading algorítmico o automático?

algoritmico


Los sistemas de trading algorítmico o automático nacen porque es frecuente ver inversores que se
equivocan repetidamente al operar de forma manual o discreccional, o con una estrategia equivocada, convencidos de que su operativa es buena, sin embargo si se parasen a analizar a fondo su estrategia, se darían cuenta que a medio plazo no está clara la posibilidad de ganar. Con esto no estamos diciendo que todos los inversores que operan manualmente fracasan, pero sí pensamos que son mayoría.

Un sistema de trading automático se basa en una estrategia para operar que podemos programarla, lo cual nos permite analizar rapidamente todo su histórico. Deben emplearse estrategias que avaladas por el método de trabajo seguido, ofrezcan una probabilidad positiva de resultar ganadoras en mercado real.

Los sistemas de trading automático evitan el principal problema de los traders: la indisciplina. Los sistemas ejecutan los stops de pérdidas y beneficios cuando y donde están preestablecidos.

Evitan por completo las emociones a la hora de tomar decisiones, los sistemas de trading carecen de sentimientos, son 100% objetivos, fríos y calculadores. Operan en los mercados sin intervención humana, siguiendo estrategias que deben haber sido certificadas como históricamente ganadoras.

Comodidad, ya no es necesario permanecer toda la sesión pendiente de la pantalla haciendo un seguimiento continuo del mercado y de las órdenes.

Eficiencia, se evitan malas ejecuciones, errores a la hora de mandar una orden a su broker, los deslizamientos por el envío tardío de una señal, etc…

Menores costes, si el sistema está alojado en la plataforma al efecto de un broker, no es necesario disponer de infraestructura alguna por parte del cliente, pudiendo así evitar los costes de conexión a los mercados en tiempo real.

Diversificación, la concentración de toda nuestra capacidad inversora en un mismo producto o en niveles de riesgo similares no es conveniente y puede evitarse. Con la automatización de sistemas podemos operar de manera simultánea en distintos mercados y horarios, combinando distintos sistemas que hayan sido ganadores en el pasado, pero que se hayan comportado de forma poco correlacionada. Esto es, diversificación.